Bewegungs Durchschnitt Eigenkapital Kurve

Mythen und Fakten der Aktienkurve Handel. Die meisten Händler haben das Konzept der Umstellung einer Handelsstrategie auf und aus oder zunehmende abnehmende Größe gehört, wenn die Eigenkapitalkurve steigt oder unterschreitet einen bestimmten gleitenden Durchschnitt, bricht auf eine bestimmte neue niedrig oder hoch, oder Hat eine bestimmte Anzahl von aufeinander folgenden Verliertage Die Tatsache ist, dass jeder Trader irgendeine Art von Aktienkurve Handel, ob sie es realisieren oder nicht Sobald ein Händler eine Entscheidung auf der Grundlage der Eigenkapitalkurve, ist er in der Tat Aktienkurve Handel. Eine spezifische und Populäre Methode der Aktienkurve Handel beinhaltet die Verwendung eines Indikators als übergeordneten Schalter Eine gleitende durchschnittliche Umstellung auf die Aktienkurve ist die beliebteste Methode Die Prämisse ist, nur zu handeln, wenn die Aktienkurve über seinem gleitenden Durchschnitt ist Natürlich, Befürworter von diesem Equity-Kurve Handelstechnik in der Regel zeigen glühende Beispiele, die die Nützlichkeit der Technik beweisen Aber, funktioniert es wirklich Wie Sie es aufstellen und bewerten it. This zweiteilige Serie wird untersuchen, die Vor-und Nachteile der Aktienkurve Handel In diesem ersten Teil , Wir werden Definitionen definieren und einige Baselines für die Analyse In der zweiten Tranche, werden wir untersuchen Equity-Kurve Handel für einige reale Handelssysteme. Trading der Kurve. In seiner einfachsten Form ist Equity-Kurve Handel eine Methode, in der die Strategie ist Ein - und ausgeschaltet, basierend auf den Merkmalen der Eigenkapitalkurve Dies geschieht typischerweise durch die Anwendung eines Indikators wie eines gleitenden Durchschnitts oder eines Ausbruchs auf die Eigenkapitalkurve oder durch den Einsatz eines Triggers als Schalter zum Beispiel könnte der Auslöser ausgeschaltet werden Die Strategie nach X Tagen nach aufeinanderfolgenden Verlusten. Ein Beispiel für Equity-Kurve Handel ist in überdurchschnittlich unten gezeigt In diesem Fall wird die Strategie ausgeschaltet, wenn die immer auf Eigenkapital Kurve taucht unter seinem 25-Periode gleitenden Durchschnitt Wenn die immer auf Eigenkapital ist Über die gleitende durchschnittliche Kurve, die Strategie erlaubt ist, Trades zu nehmen Folglich ist der Handel für die Trades in blau erlaubt, und der Handel hört auf, das ist, ist der Trader net flach für die roten Trades. Hinweis, dass nach dem oben genannten Regeln gibt es Ein blauer Handel unterhalb der Eigenkapitalkurve und ein roter Handel, der über ihm genommen wird. Dies ist kein Fehler und hebt tatsächlich einen wichtigen Fehler hervor, den viele Menschen machen. Der blaue Handel unter dem gleitenden Durchschnitt wird genommen, weil die Eigenkapitalkurve nicht unter die bewegte durchschnittliche Linie fällt Bis nach dem Handel abgeschlossen ist Vor dem Handel, der nach dem vorherigen Handel ist, liegt die Eigenkapitalkurve über dem gleitenden Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass der nächste Handel getroffen werden sollte. Bei der Verwendung eines Aktienkurvenschalters müssen Sie darauf achten, Dass Handelsentscheidungen nur mit Vorkenntnissen gemacht werden. Die Ersparnis von Belohnungen unten zeigt den Nettoeffekt dieses bestimmten Aktienkursenhandels mit einem Vergleich mit der ursprünglichen Kurve Wie in der Tabelle zu sehen ist, verbessert sich in diesem Fall die Performance aufgrund der Equity-Kurve Technik. Natürlich mit einer gleitenden Durchschnittsberechnung auf einem Die Eigenkapitalkurve hat alle Nachteile, die ein traditioneller gleitender Durchschnitt auf Marktpreisdaten hat. Es hat eine eingebaute Verzögerung per Definition. Seine Leistung leidet auch in peitschenartigen Situationen und der gleitende Durchschnitt kann über historische Daten überoptimiert werden , Kann es nützlich sein, auf andere Arten von Equity-Kurve triggers. One Trigger könnte ein n-bar breakout In dieser Anwendung würde das System aufhören zu handeln, wenn ein n-bar Tief der Aktienkurve aufgetreten Trading würde aufhören, bis das Original Equity-Kurve über die n-bar-Tiefe zurückgedreht Dieser Indikator könnte aber auch übertrieben werden, indem man den Wert von n variiert, bis eine gute Passform entdeckt wurde. Ein weiterer möglicher Auslöser ist, die Strategie nach so vielen Tagen oder Trades von auszuschalten Aufeinanderfolgende Verluste Aus psychologischer Sicht könnte ein solcher Ansatz für viele Händler ansprechen. Es würde nicht in Fällen geschehen, in denen aufeinanderfolgende Verlockungstage dazu neigen, gewinnt Tage eine Reversion-to-the-mean-Situation zu verfolgen, was tatsächlich eintritt Mit vielen Handelssystemen. Equity Kurve Handel kann sehr kompliziert werden, weil fast jeder Indikator oder Trigger könnte auf sie angewendet werden In der Tat wird es seine eigene Handelsstrategie, sondern statt Kauf verkaufen Entscheidungen über die Instrument Preis Daten gemacht werden, die Entscheidungen über die Eigenkapitalkurve getroffen werden. About der Autor. Kevin J Davey hat seit mehr als 25 Jahren Handel Kevin ist der Autor von Building Winning Algorithmic Trading Systems. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ein SMA Beispiel , Betrachte eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskursen über 15 Tage. Week 1 5 Tage 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 Tage 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 Tage 28, 30, 27 , 29, 28. Ein 10-tägiger MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als den ersten Datenpunkt ausgleichen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen und so weiter Wie unten gezeigt. Wie früher erwähnt, MAs Verzögerung aktuelle Preis-Aktion, weil sie auf vergangene Preise basieren, je länger die Zeit für die MA, desto größer die lag So ein 200-Tage-MA wird eine viel größere Verzögerung als ein 20 haben Tag MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen, mit kürzeren MAs für kurzfristige Handel und längerfristige MAs mehr geeignet für langfristige Investoren Die 200-Tage MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überkreuzen Eine steigende MA zeigt, dass die Sicherheit in einem ist Aufwärtstrend, während ein abnehmender MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ähnlich wird der Aufwärtsimpuls mit einem bullish Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA über einen längerfristigen MA-Abwärtsimpuls überragt, mit einem bärigen Crossover bestätigt wird, der auftritt, wenn a Kurzfristige MA-Kreuze unterhalb eines längerfristigen MA. by von Michael R Bryant. Eine Geldmanagement-Technik, die manchmal die Handelsleistung verbessern kann, ist, die Positionsgröße zu ändern, die auf den Überschreitungen eines gleitenden Durchschnitts der Eigenkapitalkurve basiert. Die Grundidee ist entweder Handel mehr oder weniger Verträge, wenn die Eigenkapitalkurve über oder unter seinem gleitenden Durchschnitt überschreitet. Es gibt mindestens zwei grundlegende Möglichkeiten, um diese Idee zu implementieren Einer ist zu stoppen Handel, wenn die Aktienkurve über oder unter seinem gleitenden Durchschnitt überquert und den Handel auf einem wieder aufzunehmen Crossover in die entgegengesetzte Richtung Dies ist die grundlegendste und häufig verwendete Methode Sie würden normalerweise aufhören zu handeln, wenn die Eigenkapitalkurve unter dem gleitenden Durchschnitt kreuzt, wenn Ihr System oder jede Methode dazu neigt, Streifen von Gewinnen und Verlusten zu produzieren, so dass, wenn es beginnt zu verlieren, Es ist am besten, den Handel zu stoppen, bis es wieder anfängt zu gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn Ihr System oder Ihre Methode dazu neigt, auf den Mittelwert zurückzukehren - nach mehreren Siegen beginnt es zu verlieren, und umgekehrt - Sie würden normalerweise den Handel stoppen Nachdem das Eigenkapital über den gleitenden Durchschnitt gekreuzt hat, kann die Abhängigkeitsanalyse verwendet werden, um festzustellen, ob Ihr System eine der beiden Tendenzen mit statistischer Signifikanz hat. Eine subtilere Methode zur Umsetzung des Aktienkursehandels ist auch möglich, anstatt den Handel auf Crossover des Eigenkapitals zu starten und zu stoppen Kurve können Sie die Positionsgröße auf gleitende durchschnittliche Übergänge reduzieren oder erhöhen. Zum Beispiel könnten Sie die Positionsgröße für die aktuell ausgewählte Methode um X erhöhen, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Sie können auch die Positionsgröße um Y verringern, wenn das Eigenkapital Kreuzt unter dem gleitenden Durchschnitt. Mehr spezifisch, nehmen Sie an, dass Sie feste gebrochene Positionsgrößen verwenden und beschlossen, die Positionsgröße 50 zu erhöhen, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt gekreuzt und die Positionsgröße um 30 verringert, wenn das Eigenkapital unter dem gleitenden Durchschnitt überschritten hat. Die Positionsgröße wäre entweder 50 höher oder 30 niedriger als der Wert, der durch die feste fraktionale Methode von selbst bestimmt wurde. Alternativ könnten Sie die Positionsgröße auf Kreuzungen in einer Richtung ändern, aber nicht die anderen Zum Beispiel könnten Sie die Positionsgröße 40 erhöhen Crossover über dem gleitenden Durchschnitt und Standard fester Bruchwert auf Crossover unter dem gleitenden Durchschnitt. Zur Veranschaulichung, betrachten die Handelsergebnisse unten gezeigt Die Eigenkapitalkurve wird in rot mit einem 10 Perioden gleitenden Durchschnitt in grün angezeigt Das Balkendiagramm unterhalb der Eigenkapitalkurve zeigt die Anzahl der Verträge, die durch die Einnahme eines Vertrages für alle 3000 von Equity. Original Equity-Kurve und Anzahl der Verträge vor der Anwendung Equity-Kurve Crossover-Regel bestimmt wird Die Equity-Kurve ist in rot ein 10 Periode gleitenden Durchschnitt der Eigenkapitalkurve ist grün. Notice, dass die Eigenkapitalkurve dazu neigt, ein Mittel zurückzukehren, das ist, eine Reihe von Gewinnen gefolgt von einer Reihe von Verlusten, die von einer anderen Reihe von Gewinnen gefolgt wird, und so weiter Dies spiegelt sich in der Anzahl der Verträge, die steigt und Fällt dramatisch an mehreren Orten Ein Handelsmuster dieser Art deutet darauf hin, dass es besser sein kann, den Handel zu stoppen, wenn die Aktienkurve über ihren gleitenden Durchschnitt hinausgeht, um eine Rückkehr zu Verlusten zu erwarten und den Handel wieder aufzunehmen, wenn die Aktienkurve unter ihren gleitenden Durchschnitt liegt, der eine Umkehrung voraussetzt Gewinnt Die Anwendung dieses Ansatzes für die oben dargestellten Handelsreihenfolge ergibt die unten gezeigte Eigenkapitalkurve. Eignungskurve und Anzahl der Kontrakte mit Eigenkapitalkurve Crossover-Regel angewendet Trading wird bei Crossover über dem gleitenden durchschnittlichen Handelsstillstand bei Crossover unter dem gleitenden Durchschnitt gestoppt Die Equity-Kurve ist Gezeigt in rot eine 10 Periode gleitenden Durchschnitt der Aktienkurve ist in grün. Nicht nur diese Änderung produzieren eine allmählich steigende Aktienkurve mit mehr Gewinn und eine niedrigere Drawdown, aber es tut dies mit weniger Trades Die leeren Bereiche in der Balkendiagramm unten Die Eigenkapitalkurve zeigt die abgebrochenen Trades an. Die Anzahl der Verträge für die Trades, die getroffen werden, neigt dazu, viel reibungsloser zu werden als zuvor, ohne die dramatischen Anstiege und Tropfen der ursprünglichen Kurve. Eine ähnliche, aber subtilere Wirkung könnte durch eine Erhöhung erreicht werden Und oder die Verringerung der Positionsgröße relativ zu dem Wert, der aus dem Dollar-Eigenkapitalbetrag pro Kontrakt 3000 im Beispiel bei Überschreitungen des gleitenden Durchschnitts ermittelt wird. Wenn Sie gern über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Sonderangebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, bitte Melden Sie sich bei unserer E-Mail-Adresse an Vielen Dank.